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NEW QUESTION: 1
PipelineAとPipelineBという名前の2つのパイプラインを持つAzureデータファクトリがあります。
PipelineAには、次の展示に示すように4つのアクティビティがあります。

PipelineBには、次の展示に示すように2つのアクティビティがあります。

パイプラインとすべての障害タイプの両方の失敗したパイプライン実行メトリックを使用するデータファクトリのアラートを作成します。メトリックには次の設定があります。
*演算子：より大きい
*集計タイプ：合計
*しきい値：2
*集計粒度（期間）：5分
*評価の頻度：5分ごと
データファクトリモニタリングは、次の表に示す障害を記録します。

次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。
注：正解を選択するたびに1ポイントの価値があります。

Answer:
Explanation:
Explanation

Box 1: No
Only one failure at this point.
Box 2: No
Only two failures within 5 minutes.
Box 3: Yes
More than two (three) failures in 5 minutes
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/alerts-insights-configure-portal

NEW QUESTION: 2
Satish Dhawan, a veteran fixed income trader is conducting interviews for the post of a junior fixed income trader. He interviewed four candidates Adam, Balkrishnan, Catherine and Deepak and following are the answers to his questions.
Question 1: Tell something about Option Adjusted Spread
Adam: OAS is applicable only to bond which do not have any options attached to it. It is for the plain bonds.
Balkishna: In bonds with embedded options, AS reflects not only the credit risk but also reflects prepayment risk over and above the benchmark.
Catherine: Sincespreads are calculated to know the level of credit risk in the bound, OAS is difference between in the Z spread and price of a call option for a callable bond.
Deepark: For callable bond OAS will be lower than Z Spread.
Question 2: This is a spread that must be added to the benchmark zero rate curve in a parallel shift so that the sum of the risky bond's discounted cash flows equals its current market price. Which Spread I am talking about?
Adam: Z Spread
Balkrishna: Nominal Spread
Catherine: Option Adjusted Spread
Deepark: Asset Swap Spread
Question 3: What do you know about Interpolated spread and yield spread?
Adam: Yield spread is the difference between the YTM of a risky bond and the YTM of an on-the-run treasury benchmark bond whose maturity is closest, but not identical to that of risky bond. Interpolated spread is the spread between the YTM of risky bond and the YTM of same maturity treasury benchmark, which is interpolated from the two nearest on-the-run treasury securities.
Balkrishna: Interpolated spread is preferred to yield spread because the latter has the maturity mismatch, which leads to error if the yield curve is not flat and the benchmark security changes over time, leading to inconsistency.
Catherine: Interpolated spread takes account the shape of the benchmark yield curve and therefore better than yield spread.
Deepak: Both Interpolated Spread and Yield Spread rely on YTM which suffers from drawbacks and inconsistencies such as the assumption of flat yield curve and reinvestment at YTM itself.
Then Satish gave following information related to the benchmark YTMs:

There is a 10.25% risky bond with a maturity of 4.75 year(s). Its current price is INR105.31, which corresponds to YTM of 9.22%. Compute Interpolated Spread from the information provided in the vignette:
A. 0.21%
B. 0.20%
C. 0.22%
D. 0.24%
Answer: D

NEW QUESTION: 3
DRAG DROP
You need to resolve the content filtering issue for the Office 365 pilot users.
What should you do?
A. Run the Set-Mailbox cmdlet and specify the -MaxBiockedSenders and the -MicrosoftOnlineServicesID parameters.
B. Run the Microsoft Online Services Directory Synchronization Configuration Wizard and select Enable Exchange hybrid deployment.
C. Modify the default content filter policy from the Office 365 portal.
D. Run the Set-Mailbox cmdlet and specify the -MaxSafeSenders and the -MicrosoftOnlineServicesID parameters.
Answer: B